(MK) Prof. Dr. Stefan Weber (Hannover)

17.11.2010 - W01 0-006 (Wechloy), 17 Uhr c.t Uhr
Risiko und Return: Mit Mathematik aus der Krise?

Finanzmathematik ist für Banken unverzichtbar: Risiko und Rendite müssen aufeinander abgestimmt werden, Investitionsstrategien müssen optimal gewählt werden, Finanzprodukte sind zu bewerten und abzusichern. Die Stochastik stellt die technischen Hilfsmittel bereit, die für angewandte Fragestellungen erforderlich sind. Aus mathematischer Perspektive ergeben sich dabei vielfältige und spannende Fragestellungen. Die Stochastische Analysis z. B., die die mathematische Grundlage der Finanzmathematik in stetiger Zeit bildet, untersucht eine Integral- und Differentialrechnung für raue, nirgends differenzierbare Funktionen, wie sie in der klassischen Analysis undenkbar ist. Stochastische Differentialgleichungen bilden eine wichtige Grundlage der Optionspreisbewertung, z. B. im Black-Scholes-Modell (Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften im Jahr 1997 an Robert C. Merton und Myron S. Scholes). Der Vortrag gibt einen Überblick über das Gebiet der stochastischen Finanzmathematik und diskutiert aktuelle Herausforderungen.